مولتی تایم فریم یا تحلیل چند زمانی چیست؟

مولتی تایم فریم چیست؟

تحلیل چندزمانی یا مولتی تایم فریم، فرآیند بررسی روند قیمتی یک جفت ارز، کالا، سهام یا سایر دارایی ها در چند تایم فریم مختلف به منظور بررسی بهتر جریان حرکتی قیمت و تایید بهتر نقاط ورود و خروج مناسب می باشد.

همانطور که می دانید روند قیمتی در قالب تایم فریم های مختلفی امکان بررسی شدن دارند. مثلا  تایم فریم  1 ساعته، 4 ساعته، روزانه، هفتگی و …. این به این معناست که معامله گران مختلف می توانند نسبت به این مساله که یک دارایی چطور معامله می شود نظرات متفاوتی داشته باشند و تمام این نظرات هم می تواند کاملا صحیح باشد! برای مثال ممکن است شما مشاهده کنید که قیمت طلا در نمودار 4 ساعته روندی نزولی دارد. اما من که در نمودار 5 دقیقه معامله می کنم و می بینم که نمودار قیمت طلا به صورت رنج (فراچارت: خنثی) در آمده و یا حتی صعودی باشد و ممکن است هر دو نیز برداشت های درستی داشته باشیم.

همانطور که میبینید این امر یک مساله مطرح می کند. گاهی با نگاه به نمودار 4 ساعته، معاملات پیچیده می شوند، مثلا یک سیگنال فروش می بینید، سپس نمودار یک ساعته را چک می کنید و میبینید که قیمت ها رفته رفته افزایش می یابند. در این شرایط باید چه کنیم؟ کارمان را با تایم فریم  4 ساعته دنبال کنیم و سیگنال را بگیریم و دیگر تایم فریم ها را رها کنیم؟ شایدم باید شیر یا خط بیاندازیم که آیا باید براساس تایم فریم 4 ساعته بفروشیم یا براساس تایم فریم  1 ساعته بخریم؟

در این مقاله نخست سعی می کنیم به شما کمک کنیم تا تعیین کنید که باید روی چه تایم فریمی تمرکز کنید. هر معامله گری باید در تایم فریم خاصی که با شخصیتش سازگار است معامله کند که آنرا تایم فریم اصلی یا مادر می نامیم. سپس به شما می آموزم که چطور باید به بررسی تایم فریمهای مختلف یا همان مولتی تایم فریم بپردازید تا بتوانید تصمیمات معاملاتی بهتر و آگاهانه تری اتخاذ کنید.

کدام تایم فریم را به عنوان تایم فریم اصلی انتخاب کنیم؟

یکی از دلایلی که معامله گران نوپا آنطور که باید و شاید کار نمی کنند آن است که در تایم فریم های نادرستی نسبت به شخصیتشان معامله می کنند. معامله گران جدید می خواهند سریع پولدار شوند. به همین دلیل کارشان را بای تایم فریم های کوتاه مدت مثل یک دقیقه ای یا پنج دقیقه ای آغاز می کنند. در نهایت معامله نومیدشان می کند چرا که این تایم فریم با شخصیتشان سازگاری ندارد.

برخی از معامل گران با معامله در نمودار های   ساعته احساس بهتری دارند. این تایم فریم طولانی تر است اما آنقدر هم طولانی نیست. سیگنالهای معاملاتی در آن ها کمتر است اما خیلی هم کم نیست. معامله در این تایم فریم زمان بیشتری برای تحلیل بازار به شما می دهد و همزمان کار با عجله پیش نمی رود.

از سوی دیگر دوستی هم هست که هیچگاه و به هیچ وجه در تایم فریم زمانی 1 ساعته معامله نمی کند. این مسیر برای او بسیار کند است و احتمالا فکر می کند نمی تواند تا پیش از ورود به معامله دوام بیاورد و فسیل می شود. بنابراین معامله در نمودار 10 دقیقه ای را ترجیح می دهد. او در این نمودار هم برای تصمیم گیری بر مبنای پلن معاملاتیش زمان کافی دارد. (البته نه خیلی زیاد)

بسیار خوب حالا احتمالا می پرسید پس چه تایم فریمی مناسب شماست؟ خب دوست من اگر توجه کرده باشید این بستگی به شخصیت شما دارد. دقیقا به این بستگی داره که فرد صبوری هستید یا عجول آیا اگر روزانه ده ها معامله انجام ندهید دلمرده می شوید یا به باز نگه داشتم معاملات بلند مدتی علاقه دارید یا حتی فراتر برویم الزامات شغلی دارید و نمی توانید مرتب پشت چارت باشید، همه اینها در انتخاب تایم فریم شما نقش دارند.

باید با تایم فریمی معامله کنید که با آن احساس راحتی می کند. وقتی در جریان یک معامله هستید همیشه نوعی احساس خرسندی یا حس نومیدی دارید چرا که پای پول واقعی مطرح است و این طبیعی است. زمانی که معامله گری را آغاز می کردیم نمی توانستیم به یک تایم فریم پایبند بمانیم. کار را با نمودار 15 دقیقه آغاز می کردیم، سپس به نمودار 5 دقیقه می رفتیم، سپس نمودار یکساعته، چهارساعته و روزانه را انتخاب می کردیم.

این برای تمام معامله گران تازه کار طبیعی است. تا آن زمان که ناحیه آسایشتان را بیابید و متوجه شوید که چرا پیشنهاد می کنیم با استفاده از تایم فریم های مختلف معامله دمو کنید تا ببینید کدام تایم فریم با شخصیتتان سازگارتر است.

انتخاب های زمان های مختلف برای مولتی تایم فریم

اگر بتوانید از میان تایم فریم های در دسترس بهترین آن ها را برای خود انتخاب کنید، تا حد زیادی میزان معاملات سودآور شما افزایش می یابد. اولین سوالی که باید از خودتان بپرسید این است که تایم فریم اصلی (مادر) که در آن معامله می کنید کدام است! این تایم اساس زمان معاملاتی شماست. که این موضوع در بند بالا کامل توضیح داده شد.

قدم بعدی انتخاب تایم فریم های بزرگتر(فراچارت: ماژور) و کوچکتر(فراچارت:مینور) می باشد. تایم فریم های ماژور و مینور عمدتاً به عنوان دوره های زمانی بزرگتر و کوچکتر نسبت به تایم فریم اصلی به کار برده می شوند. در مثال ذیل تایم فریم اصلی شما 5 دقیقه ای می باشد، بنابراین ما تایم فریم های 15 دقیقه ای و 1 دقیقه ای را بترتیب به عنوان ماژور و مینور درنظر می گیریم. شما می توانید این مدل را برای هر تایم فریم اصلی پیاده سازی کنید.

در جدول زیر تحلیل چارت بصورت مولتی تایم فریم و پیشنهاد هایی برای انتخاب تایم فریم قرار داده ایم. این جدول صرفا یک پیشنهاد هست و می تواند بستگی به نوع تحلیل شما کمی منعطف تر باشد. فقط مطمئن شوید که برای حرکت رو به عقب و رو به جلوی در تایم فریم ها اختلاف به اندازه کافی وجود داشته باشد. اگر این تایم فریم ها به هم بسیار نزدیک باشد، قادر به یافتن تفاوت آنها نخواهید بود و از این رو نمی تواند خیلی کارآمد باشد.

بهترین فاصله به این صورت است که هر تایم فریم 3 الی 10 برابر نسبت به تایم فریم قبل و بعد خودش باشد و که یکی از بهترین تنظیم ها برای معامله گری مولتی تایم فریم می باشد. مثلا تایم روزانه شامل 6 تایم فریم 4 ساعته است و 4 ساعته هم 4 برابر تایم فریم 1ساعته است.

در هر تایم فریم باید بدنبال چه چیزی باشیم؟

این موضوع به طور کلی به خود شما مربوط است و بیشتر به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. اگر شما در نمودار 5 دقیقه ای پس از شکست قیمت به دنبال پوزیشن خرید باشید، لازم است اطمینان حاصل کنید که در هر دو نمودار 15 و 1 دقیقه ای هم روند قوی صعودی وجود داشته باشد.

اغلب اوقات معامله گران پس از شکست قیمت در تایم فریم اصلی خود اقدام به معامله می کنند اما اگر در دوره های زمانی بالاتر و پایینتر شرایط مشابه وجود نداشته باشد، نباید این کار را بکنند. حرکات قدرتمند در بازار زمانی اتفاق می افتند که معامله گران دوره های زمانی مختلف قریب به اتفاق در یک جهت معامله کنند که این منجر به تشکیل یک سیل حرکت قیمت ها در بازار می شود، چیزی که ما برای براحتی می توانیم از آن پول در بیاوریم.

ورود و خروج هایتان را بر اساس یک تایم فریم تنظیم کنید و از تایم های دیگر تایید بگیرید. مراقب باشید که اشتباه نکنید که مثلاً از تایم فریم 15 دقیقه ای برای ورود و برای حد ضرر از تایم فریم 5 دقیقه ای استفاده کنید. بخاطر داشته باشید معامله گرانی که در تایم فریم های پایین معامله می کنند به دنبال نوسانات کوچک قیمتی می باشند و اگر شما هم این راه را انتخاب کردید باید به همین روال کار کنید.در واقع تایم فریم های بزرگتر و کوچکتر فقط به شما تایید می دهند و نه هیچ چیز دیگر، به عبارت دیگر به آن ها به چشم اندیکاتورهای تکنیکال نگاه کنید، نه ابزاری برای ورود و خروج به پوزیشن های معاملاتی.

چگونه می توان با استفاده از مولتی تایم فریم سریع تر وارد معامله شد؟

اگر فکر می کنید که می توانید از چند سنت از هر معامله چشم پوشی کنید، در اشتباه هستید.من هم مثل شما برای پول هایم سخت کار کرده ام بنابراین حتی یک سنت از آن را هم برای شخص دیگری روی میز جا نمی گذارم.

اگر شما در تایم فریم کوچکتر وارد معامله شوید، در واقع خیلی زود وارد معامله شده اید و باید نگران افت و خیزهایی باشید که در طول تشکیل کندل بزرگتر اتفاق می افتند.صحبت هایم کمی گنگ بنظر می رسند، اجازه دهید تا این موضوع را با یک مثال بیشتر برایتان موشکافی کنم.

فرض کنیم تایم فریم معاملاتی شما 5 دقیقه ای می باشد که در این صورت تایم فریم ماژور 15 دقیقه و مینور 1 دقیقه می باشد. قیمت از یک سطح مهم عبور کرده و یا از آن بر می گردد و کندل مد نظر ما تشکیل می شود و شما فکر می کنید که این به منزله ی ورود به بازار است. اگر قیمت در نمودار 5 دقیقه سطحی را لمس کند، این سطح را قبلاً در نمودار 1 دقیقه لمس کرده است. شما فقط به دنبال لمس خط روند توسط قیمت نیستید زیرا می تواند در هر تایم فریمی اتفاق بیفتد بلکه شما باید بدنبال قرار گرفتن قیمت سهام در مسیر اصلی روند باشید.

مثال 1: نمودار قیمتی سهام Ali Baba

آیا تابحال میکروسکوپ و یا تلسکوپ داشته اید؟وقتی شما از داخل لنز نگاه می کنید چیزهایی می بینید که با چشم غیر مسلح قابل دیدن نیست.

نمودار 30 دقیقه ای بالا مربوط به شرکت Ali Baba می باشد. ابتدا قیمت روند نزولی را می شکند و ما موقعیت خرید را در قیمت 83/76$ باز می کنیم. حد سود ما برای این پوزیشن خط قرمز رنگ می باشد که یک سطح مقاومتی است. خب کافی است اما آیا تاییدیه های دیگری هم وجود دارند؟

حال ببینیم که تایم فریم ماژور یعنی نمودار یکساعته به ما چه می گوید: به نمودار زیر دقت کنید!

آیا کندل دوجی مشخص شده را می بینید؟درست متوجه شدید، همانطور که احتمالاً می دانید کندل دوجی دارای خاصیت بازگشتی قوی است. همانگونه که می بینید وجود دوجی در پایان روند نزولی نشان دهنده ی این است که بیگ بویز (فراچارت: Big Boys بزرگان بازار)  به بازی با قیمت ها به منظور صعود قیمت دارند، بنابراین ما می توانیم طبق دوجی شکل گرفته در نمودار یک ساعته یک پوزیشن خرید بگیریم.همانطور که می بینید دوجی پایینی قبل از شکست قیمت و دوجی بالایی در حوالی قیمت 85$ تشکیل شده اند.هنگامی که قیمت به خط قرمز رسید ما از موقعیت خود خارج شدیم.

بنابراین زمانی که در نمودار 30 دقیقه شکست قیمت ایجاد شد در قیمت 83/76$ وارد پوزیشن خرید شدیم.با این حال کندل دوجی در تایم فریم بزرگتر نقطه ورود بهتری در 82/49$ به ما می داد.با این وصف در نقطه ورود به ازای هر سهم 1/27$ اختلاف داریم یعنی حدوداً 1.5% بیشتر.این ممکن است که شما را شگفت زده کند که یک تایم فریم بالاتر سیگنال بهتری به شما بدهد.طبیعتاً انسان فکر می کند که اگر به یک چهارچوب زمانی پایینتر برود به جزئیات بیشتری دسترسی خواهید داشت اما ممکن است بخاطر جزئیات نتوانید کلیات را درک کنید.اجازه دهید از کندل استیک سراغ الگوهای نموداری برویم.

مثال 2: نمودار قیمتی سهام Ebay

نمودار زیر چارت 15 دقیقه ای از شرکت EBAY از نوامبر 2015 می باشد.

همانطور که می بینید هیچگونه سیگنال خرید مشخصی مشاهده نمی شود که بتواند در این حرکت احتمالی صعودی برای ما مثمر ثمر باشد بنابراین ما برای بدست آوردن سرنخ ها سراغ نمودار 5 دقیقه ای می رویم.

به نظرتان این الگو چیست؟ آیا این یک الگوی کف دو قلوست؟

همانگونه که به خوبی مشاهده می کنید، الگوی کف دو قلو در نمودار 15 دقیقه ای از نظر ما پنهان بود (فراچارت: یا حداقل واضح نبود). در حال حاضر یک الگوی کف دو قلوی ایده آل داریم، که با شکست خط گردن در قیمت 29.05 $ وارد پوزیشن خرید شویم. هنگامی که الگو تکمیل می شود ما حدوداً 12 سنت فضای نموداری پیش رو داریم.در حال حاضر ما دو انتخاب داریم، اولی این است که سهام را طی اصلاح قیمتی نگه داریم تا افزایش قیمت بعدی را گرفته باشیم. راه دیگر این است که موقعیت معاملاتی را بسته و هنگام بازگشت قیمت به خط روند سیاه به منظور گرفتن جهش قیمتی پیش رو یک پوزیشن خرید باز کنیم. البته که هر دو مورد سودآور هستند ولی مورد دوم کمی طول می کشد.

مثال 3: نمودار قیمتی سهام UBS

در این مثال میانگین های متحرک در تایم فریم معاملاتی اصلی و ماژور تقاطع پیدا کرده اند، تایم فریم معاملاتی ما در این مثال 5 دقیقه ای می باشد پس تایم فریم ماژور ما 15 دقیقه ای می شود. ما قصد داریم از دو میانگین متحرک ساده ی 20 و 50 روزه استفاده کنیم. ما منتظر می مانیم زمانی به بازار ورود کنیم تا میانگین متحرک ها در هر دو تایم اصلی و ماژور همجهت تقاطع پیدا کنند.ما تا زمانی پوزیشن را باز نگه می داریم تا میانگین متحرک 20 روزه در جهت مخالف در تایم 15 دقیقه ای قیمت را بشکند.

بیایید با تایم فریم اصلی شروع کنیم-نمودار 5 دقیقه ای:

همانطور که می بینید در نمودار 5 دقیقه ای UBS در ساعت 11:10 تقاطع میانگین های متحرک اتفاق افتاده است و ما هم اکنون برای تایید به نمودار 15 دقیقه ای می رویم.

این نمودار 15 دقیقه ای UBS است.در ساعت 12:45 میانگین متحرک 20 روزه میانگین 50 روزه را به سمت پایین می شکند که ما در این نقطه پوزیشن فروش خود را باز می کنیم. توجه کنید که قیمت پس از عبور از میانگین متحرک 20 روزه در نمودار 15 دقیقه شروع به کاهش می کند.ما زمانی از معامله خارج می شویم که قیمت میانگین 20 روزه را به سمت بالا قطع می کند.

بهترین تایم فریم برای معاملات میان روزی کدام است؟

من فکر می کنم جواب این سوال بسیار ساده است. اگر می خواهید یک معامله گر روزانه باشید، باید بدنبال تایم فریم های کوچکتر باشید که عبارتند از 1-5 و 15 دقیقه ای.دلیل این کار این است که تایم فریم های کوچکتر به شما اطلاعات بیشتری برای تجزیه و تحلیل سریع و کوتاه مدتی می دهند.

جمع بندی نهایی و توصیه ها

◼ باید تصمیم بگیرید که تایم فریم اصلی(مادر) شما کدام است. برای این کار هم باید تایم فریم های مختلف را امتحان کنید، نتایج را ثبت کنید و این نتایج را تحلیل کنید تا دریابید که کدامیک برایتان مفید خواهند بود. احساسات انسانی، شخصیت، شغل و … همه این عوامل بصورت غیر مستقیم در انتخاب تایم فریم اصلی شما دخیل هستند. بعد از پیدا کردن تایم فریم اصلی اکنون باید تایم فریم های مینور و ماژور را بر اساس آن انتخاب کنید.

◼ افزودن تحلیل مولتی تایم فریم به تحلیلتان سبب می شود تا از سایر معامله گرانی که فقط به ارزیابی یک تایم فریم می پردازند پیشی بگیرید.

◼ هنگام انجام معامله، بررسی چند تایم فریم را برای خودتان به یک عادت تبدیل کنید.

◼ به تعداد زیادی تایم فریم چشم ندوزید، چرا که با حجم بالایی از اطلاعات روبرو می شوید و مغزتان منفجر خواهد شد! نهایت 3 تایم فریم کافی است. بیش از این مقدار سردرگمی به همراه دارد.

◼ باید قدرت دید عقاب را داشته باشید. استفاده از چند تایم فریم تناقض میان شاخص ها و تایم فریم ها را از میان می برد. همیشه تحلیل بازار را با حرکت به عقب و نگاهی به تصویر بزرگتر آغاز کنید.

◼ مولتی تایم فریم کار کردن مثل رانندگی می ماند. شما پشت فرمان هستید یعنی تایم فریم اصلی. با آینه ها حواستان به پشت سر هست یعنی تایم فریم مینور و رو به جلو نگاه می کنید یعنی تایم فریم ماژور.

تالیف و ترجمه : کامیار بیرامی و رضا پور رنگ | انتشار: فراچارت