قبل از اینکه وارد مبحث مووینگ اوریج ها (moving average) ها شویم لازم است مختصری در مورد اندیکاتورها بگوییم.
اندیکاتورها کلن در سه گروه طبقه بندی میشوند:
1-Trend (روند نماها یا تعقیب کننده های قیمت):
این نوع اندیکاتور ها معمولا روی چارت قیمت نمایان میشوند مانند مووینگ اوریجها، بولینگر باند، ایچی موکو، سار و …..
2-Oscillator (نوسان نماها):
این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت بصورت هیستوگرام و نوسانگرنمایان میشوند مانند: مک دی، RSI، استوکاستیک و ….
3-Volumes (حجمی):
اندیکاتور های حجمی نیز در زیر گراف قیمت نمایان میشوند و اگر چه دقیق نیستند ولی در بیانگر حجم معاملات هستند مانند: MFI ، OBV و ….
مووینک اوریج ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند و به علت اینکه در فورمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فورمول مووینگ اوریج ها استفاده شده به مووینگ اوریج ها مادر اندیکاتور ها را نیز اطلاق میشود.
فورمول تهیه مووینگ اوریج ها از ساده ترین تا پیچیده ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار هست و آن میانگین گیری و معدل گیری از قیمت هست به این صورت که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نموداری را در کنار قیمت مشاهده می کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و دنبال قیمت در حرکت است.
مانند شکل زیر:
در حالت ساده فورمول ساخت یک مووینگ اوریج از این فورمول است SUM(CLOSE, N)/N که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع برایتان بهتر جا بیوفتد.
نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با پریود زمانی 100 را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مموینگ اوریج 100 روزه روی چارت داریم و هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار میدهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم. پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده میشه با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.
انواع مووینگ اوریج ها بر اساس فورمول داخلی آنها :
شماره | نام کامل | نام مخفف |
1 | Simple Moving Average | SMA |
2 | Exponential Moving Average | EMA |
3 | Smoothed Moving Average | SMMA |
4 | Linear Weighted Moving Average | LWMA or WMA |
تفاوت این مووینگ اوریج ها به دو نکته اساسی بر میگرده اینکه در EMA و WMA به قیمتهای جدید و لحاظ کردن دوره در فورمول خود بها و وزن بیشتری میدهند و EMA حساس تر عمل میکند.
کاربردهای مووینگ اوریج ها:
به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک (پویا):
به اینصورت که شما یه مووینگ اوریج با پریود زمانی خاص را روی چارت می اندازید و به واکنش قیمت در گذشته به اون توجه میکنید مثلا فلان سهم به موونیگ 55 در تایم روزانه حساس هست. هر سهامی یه مووینگ داره که بهش حساسه و باید بگردید و پیدا کنید.
از کراس و برخورد مووینگ با هم می توان سیگنال خرید و فروش گرفت:
در این روش به حداقل دو مووینگ اوریج نیاز هست، یکی با پریود زمانی بالا یعنی کند تر و دیگری با پریود زمانی کوچیک یعنی تند تر. هر موقع مووینگ تند تر اومد زیر مووینگ کندتر سیگنال فروش صادر میشه و هر موقع مووینگ تند تر آمد بر روی مووینگ کند تر سیگنال خرید صادر میشه. که البته ضعف این روش در بازارهای رنج هست که دائم مووینگها در هم پیچیده و تنیده میشوند ولی در بازارهای روند دار عالی عمل میکنند.
استفاده از خاصیت دافعه و جاذیه در میان مووینگ اوریج ها:
در این روش شما به حدودا 10 عدد مووینگ اوریج با پریودهای زمانی مناسب نیاز دارید. مبحثی که در اینجا وجود داره یه اصل جالب هست و اون اینکه وقتی همه ی این ده مووینگ اوریج به هم فشرده میشوند به مانند یک فنر فشرده شده عمل میکنند و قدرت زیادی در آنها ذخیره میشود که این انرژِی می تواند در جهتی خاص آزاد شده و منجر به افرایش یا کاهش شدید قیمت شود. که در این حالت مووینگها به تدریج از هم دور میشوند (دفع میشوند).
ما برای راحتی کار شما برای این قسمت یک تمپلیت برای متاتریدر قرار میدهیم که تنظیمات این مووینگ ها در آن انجام شده (لینک دانلود)
امیدواریم این مطلب آموزشی برای شما مفید بوده باشد، البته کاربردهای دیگری هم برای مووینگها وجود دارد که شما می توانید در آن به تحقیق بپردازید. در خیلی از سیستم های معاملاتی دنیا یکی از پایه های اصلی معمولا میانیگین های متحرک هستند پس به آنها بها دهید و به تحقیق در مورد آنها بپردازید و در صورت تمایل ما را نیز از تحقیقات خود بی نصیب نگذارید. با آرزوی موفقیت برای شما.
تهیه و تنظیم: فراچارت
معاملات الگوریتمی آسانتر و دردسترستر از همیشه
با مبلغی بسیار کم از رصد حرفهای بازار، فیلترهای آماده، قویترین و کاملترین امکانات طراحی فیلتر و استراتژی معاملاتی استفاده کن و کیفیت معاملاتت رو متحول کن
70 دیدگاه
Hossein.f67
سلام خسته نباشید اگه امکانش هست پریود زمانی مووینگ اوریج های ۱۰ گانه رو بگین تا بصورت دستی خودمون وارد کنیم و در دیگر سامانه های تحلیلی استفاده کنیم چون من نرم افزار متاتریدر و مفیدتریدر روی سیستمم کار نمیکنه هر کاری میکنم بازم مشکل داره
مدیر
سلام. یه تمپلیت داره دانلود کنید و در یک سیستم که متاتریدر داره داده های اون را استخراج کنید
hamiddehghanian
سلام ممنون از زحمات شما و اموزش های خوبی که میزارید
ببخشید من متوجه نشدم قسمت کراس و برخورد مووینگ ها از کدوم مویینگ باید استفاده کنیم؟ sma یا ema و در چه بازه زمانی؟
ی سوال دیگه هم داشتم: لینک تمپلیت رو چجوری اجرا کنم؟
ممنون میشم جواب سوالامو بدید
Armano
سلام . ممنون بابت مطالبتون . این خطوط عمودی در تمپلیت چی هست و چطوری حذف میشه ؟
مدیر
پریود های زمانی هست با ctrl+y حذف میشه
Amirreza
سلام ؛ فرمول یا همان جنس مووینگ اوریج HMA چیست ؟ لطفا راهنمایی یفرمایید باتشکر
omid
سلام اول اینکه تشکر میکنم از زحمات بی دریغتون
و یه دنیا ممنون به خاطر مطالب مفیدتون
لطفا لینک تمپلیت رو تصحیح بفرمایید
دانلود نمیشه
مدیر
سلام ممنون از لطف شما. باید موس را ببرید روش و کلیک راست کرده و گزینه save as را انتخاب کنید
mansour
با تشکر. لطفا تمپلت اشاره شده را به چه صورت بایتسی ذخیره نمود. در زمان ذخیره متن با پسوند مربوط به تمپلت و فراخوانی در متاتریدر شکل های مطابق با این نوشته نشان داده نمی شود.
ali
سلام
خیلی خوب بود ممنون
valipour
درود
mortezaali
سلام تمپلیت مووینگ ۱۰ تایی قابل دانلود نیست
هادی
سلام. من میخواستم اندیکاتور lag moving average را روی مفیدتریدر داشته باشم. بی زحمت محبت می کنید راهنمایی فرمائید. جایی پیدا نکردم که دانلود کنم. بی نهایت ممنونم
rezaitman
در بحث فشردگی و خاصیت دافعه و جاذبه از کجا بفهمیم بعد از فشردگی نزولی باز میشود یا صعودی؟
مدیر
اگر تشخیص اون راحت بود که الان همه تکنیکالیست ها ثروتمند ترین افراد دنیا بودند. باید بحث فشردگی را در کنار سایر پارامترهای تکنیکالی بررسی کنید تا بتونید احتمال اینکه به سمت صعودی یا نزولی میره را بهتر تشخیص دهید.
پایه های بورس
سلام بازم اگه میتونین مطالب بیشتری درباره مووینگ اوریج ها بزارید خیلی خوب بود ممنون
behnam
باسلام و عرض خسته نباشید.لطفا در مورد تشخیص روند بازار مثلا صعودی نزولی یا رنج بودن بازار با استفاده از مووینگ اوریج ها یه توضیحی بدین که اولا مثلا در تایم فریم روزانه پریود رو چند در نظر بگیریم ثانیا در مورد قوانین مووینگ اوریج ها جهت تشخیص روند بازار یه کم توضیح بدین